VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation · ETF · Vanguard Group (Ireland) Limited
Анализ от 03.11.2026 21:06 · валута на листинга EUR · EUR/USD 1.1194 · история от 2024-12-30 (1.8 г.)
ПОДХОДЯЩ КАТО ДЪЛГОСРОЧНО ЯДРО
Да – като дългосрочно ядро (хоризонт 10+ години), ако можете да издържите спадове от 23%.
| Разходи (TER) (25%) | няма данни | |
| Диверсификация (20%) | 77 | |
| Риск/доходност (20%) | 75 | |
| Устойчивост (спадове) (15%) | 93 | |
| Размер и ликвидност (10%) | 100 | |
| История (10%) | 27 |
- Топ 10 позиции = 39% от фонда
- Sharpe 0.55, максимален спад -23%
- Активи под управление ≈ 89.0 млрд (ликвидност/риск от закриване)
- TER не е открит автоматично – проверете в KID документа.
- Кратка история (1.8 г.) – оценките са по-несигурни
-3.3% от върха
Какво да правим – план за вход и държане
- Няма екстремно отклонение от тренда – DCA е напълно подходящ.
Отклонение от дългосрочния тренд: 0.2σ (персентил 62%) · спрямо SMA200: +6.9% · спрямо SMA50: -0.1%
- Основна стратегия: месечно DCA в ETF-а (ядро на портфейла); не продавайте при спадове – историческият максимален спад е -23%.
- Допълнителни вноски по нива: 50% от наличния капитал сега/по месеци, 25% при −10% от върха (121.81), 25% при −20% (108.27).
- Ребалансирайте веднъж годишно; не го ползвайте като единствена позиция, ако не можете да издържите спад от 23%.
| Ниво | Дял от капитала | Цена |
|---|---|---|
| Сега / месечно DCA | 50% | €130.94 / $146.58 |
| При спад −10% от върха | 25% | €121.81 / $136.36 |
| При спад −20% от върха | 25% | €108.27 / $121.20 |
За месечно DCA няма „правилна“ цена – важи редовността. Нивата са за допълнителен капитал.
Ефективност и риск (общо възвръщане с дивиденти)
| Период | EUR |
|---|---|
| 1 г. | +15.0% |
| Цялата история | 10 г. | 5 г. | |
|---|---|---|---|
| CAGR | +11.1% | — | — |
| Волатилност | 15.4% | — | — |
| Sharpe | 0.55 | — | — |
| Sortino | 0.76 | — | — |
| Макс. спад | -23.3% | — | — |
| Calmar | 0.48 | — | — |
VaR 95% за 1 месец: -8.9%
| От | Дъно | Възстановяване | Спад | Дни до дъното | Дни до възстановяване |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 2025-04-09 | 2025-10-27 | -23% | 49 | 201 |
| 2026-01-15 | 2026-03-27 | 2026-04-17 | -7% | 71 | 21 |
| 2025-11-03 | 2025-11-21 | 2026-01-07 | -4% | 18 | 47 |
| 2026-10-12 | 2026-11-03 | още не | -3% | 22 | — |
| 2026-06-02 | 2026-06-11 | 2026-06-30 | -3% | 9 | 19 |
Бектест на реалната история – lump sum срещу DCA
Дългосрочна проекция (Monte Carlo върху реалната история)
Медианната годишна доходност е допускане: 5% историческа (11.1%) + 95% равновесна (rf + премия за риск = 5.6%) = 5.9%. Разпределението на колебанията е от реалната история (bootstrap).
Данък при продажба 10% върху печалбата; инфлация 2.5%. Таксата TER е вече в цените. Историята е кратка (< 8 г.) – използван е нормален модел вместо bootstrap.
| Хоризонт | Вложено | Мечи P10 | Базов P50 | Бичи P90 | Базов след данък | Базов реално (инфлация) | Шанс за загуба | Под инфлацията |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 г. | 13 600 | 12 111 | 14 323 | 16 862 | 14 251 | 13 974 | 34% | 41% |
| 3 г. | 20 800 | 18 393 | 23 779 | 30 676 | 23 481 | 22 081 | 24% | 35% |
| 5 г. | 28 000 | 25 095 | 34 281 | 47 161 | 33 653 | 30 300 | 19% | 31% |
| 10 г. | 46 000 | 44 727 | 67 355 | 103 054 | 65 220 | 52 618 | 11% | 24% |
| 20 г. | 82 000 | 95 968 | 169 484 | 314 805 | 160 736 | 103 431 | 4% | 16% |
| 30 г. | 118 000 | 171 305 | 346 515 | 749 197 | 323 664 | 165 199 | 2% | 11% |
Стойностите са в EUR (≈ €1.000 и $1.119 за 1 EUR). Сумата е комбинация от еднократна вноска и месечно DCA; процентилите са на общата сума при симулирани пътища, приблизително сметнати като сбор на отделните процентили – за точност разглеждайте двата компонента поотделно.
Състав на фонда
| Тикер | Име | Тегло |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 8.39% |
| AAPL | Apple Inc | 7.38% |
| MSFT | Microsoft Corp | 5.78% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 3.71% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 3.07% |
| AVGO | Broadcom Inc | 2.54% |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 2.45% |
| META | Meta Platforms Inc Class A | 2.43% |
| MU | Micron Technology Inc | 1.83% |
| TSLA | Tesla Inc | 1.52% |
Общо топ 10: 39.1% · най-голяма позиция: 8.4%
Съпоставка с алтернативи (EUR, общо възвръщане)
Institutional Order Flow, Dark Pool и GEX
Слаб/неутрален поток (0/5)
Няма изпълнени условия.
Опционна верига – само за US листинги.
FINRA ATS данни има само за американски тикери.
| Chaikin Money Flow (20) | 0.02 (> +0.10 натрупване, < −0.10 разпределение) |
| Дни на натрупване / разпределение (40 дни) | 0 / 3 |
| Обем на ръст / обем на спад (20 дни) | 0.56× |
Това е прокси от дневни цени и обеми, не истински блокови сделки (prints) – те изискват платен източник на данни. Не го възприемайте като „dark pool prints“.
Европейски UCITS аналози и практически бележки
Няма предварително зададени UCITS аналози за този тикер. Ако ETF-ът вече е европейски (.DE, .AS, .L, .MI, .PA), това не е нужно.
- Американските ETF-и (SPY, VOO, QQQ…) обикновено не могат да се купуват от дребни инвеститори в ЕС заради регулацията PRIIPs/KID – за ЕС се ползват UCITS аналози (ISIN започва с IE/LU).
- Ирландските UCITS ETF-и обикновено удържат по-малко данък върху US дивиденти от директно US фондове; натрупващите (Acc) версии не изплащат дивидент. Проверете условията при вашия брокер и данъчно третиране в България – не е данъчен съвет.
Информацията е аналитична и не представлява инвестиционен или данъчен съвет. Миналите резултати не гарантират бъдещи; проекциите са вероятностни и зависят от допусканията.